- 19 декабря 2014, пятница
- Пермь, ул. Ленина, 70
Perm Workshop on Applied Economic Modeling (19.12.2014)
Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
19 декабря 2014 года состоится очередной открытый городской семинар Perm Workshop on Applied Economic Modeling для активных исследователей, студентов, аспирантов и преподавателей вузов Пермского края и заинтересованных представителей бизнеса. Основная тематика семинара — актуальные исследования и практики в сфере моделирования и прогнозирования социально-экономических систем: Эконометрические исследования; Моделирование социально-экономических процессов в регионе; Количественные исследования рынков; Моделирование в маркетинге и менеджменте; Моделирование социально-политических процессов; Моделирование финансовых рынков; Пространственное моделирование; Оптимальное управление; Риск-менеджмент.
Программа семинара 19.12.2014:
Юдкевич Мария, Проректор НИУ ВШЭ (г. Москва), директор института институционных исследований, к.э.н., доцент.
Тема: «Эффекты сообучения в административно формируемых студенческих группах»
В работе тестируется проявление эффектов сообучения — влияния на успеваемость отдельного студента других учащихся студенческой группы — на примере факультета экономики НИУ ВШЭ. Присутствие способных одногруппников оказывает положительное влияние на индивидуальную успеваемость, причем в большей степени такому воздействию подвержены именно наиболее подготовленные студенты. Увеличение доли слабых студентов влияет на успеваемость незначимо.
Язык выступления – русский.
Паршаков Пётр, Младший научный сотрудник Международной лаборатории экономики нематериальных активов (НИУ ВШЭ в Перми), старший преподаватель Департамента экономики и финансов (НИУ ВШЭ в Перми)
Тема: «Российские паевые фонды: удача и навык»
Основным направлением работы является изучение навыков (как противоположности удаче) российских управляющих паевыми инвестиционными фондами. Используя процедуру бутстрапа, описанную в статье Kosowski el al. (2007), в работе протестирована значимость альфы Дженсена для каждого фонда в выборке. Результаты исследования показывают, что только 5% фондов акций имеют необходимые навыки (т.е. их доходность нельзя объяснить случайностью). Эти результаты для развивающегося российского рынка схожи с проводимыми ранее исследованиями других развитых рынков. Интересно, что фонды с навыком характеризуются небольшим значением альфы Дженсена, это приводит к неожиданному выводу: инвестор должен избегать фондов с высоким значением альфы Дженсена.
Язык выступления — русский.
Время начала: 16.00
Программный комитет: Ивлиев С.В., Максимов В.П., Шульц Д.Н., Потапов Д.Б., Шакина Е.А., Колесникова К.А.
Площадка проведения: «Центр науки» Пермской краевой библиотеки им.А.М.Горького (г. Пермь, ул. Ленина, 70, правое крыло, Оранжевый зал).